システムトレード

システムトレードを理解するには?

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システムトレードについて

皆さん システムトレード(自動売買取引)が主流になっているって知っていますか?

FX取引には自分の判断でマウスクリックで注文を出す裁量トレードと名前の通りPCが自動で売買をしてくれるシステムトレードの2種類があります。

裁量トレードを行っている方も システムトレード用のサブ口座を作り 資産運用をしています。

裁量トレードして見たけどイマイチ勝てない方や、時間の取れない人なんかに人気が出ています。

今日はシステムトレードはどんな物なのかを、ご紹介していきます。

(ストラテジーとはプログラムの事で、売買ソフトウェアと想像して下さい。 度々単語が出てきます)

 

システムトレードって、どんなものなの?

 

まずシステムトレード(自動売買取引)とは決められたルールーに従って、 機械的に・継続的に行う取引の事をいいます。

マイ売買ルールを決めてそのマイ売買ルールをプログラム化しパソコンがルール通りに自動で取引する。です。

 

例えばあなたが、今日の為替レートが

昨日の安値よりも下がったら買うという裁量をトレードをしていたのならば、この取引をシステム化して自動で注文する事ができるようになりますよね。

そうすれば、あなたがパソコンに貼り付く必要がなくなります。

自分の変わりに、利益確定や損切りの注文を出し、24時間体制で自動で取引してくれます。

最近では、気軽で簡単に初められる資産運用とされ、プロの投資家や時間の取れない学生や主婦層までも多くの人が取り組みをみせています。

その理由として挙げられるのは、システムトレードには自動で売買取引ができるのも、そうですが、プロの投資家達が開発した手法が

 

組み込まれたプログラムを選ぶ事で自分もすぐにプロの投資家と、全く同じ手法の売買ができるように、なる点にあります

また、このプログラムの開発には 

①物理学者

②元外資系ファンドマネージャー

③専業プロトレーダー集団 

プロ中のプロが開発しているプログラムが多く存在しています。

筆者もたくさんのプログラムを試してきましたが。

注意点としては素人集団が製作したプログラムも多数存在あります 正直やる価値はないと思います。

まったく相場で使えないプログラムも世の中には沢山あるってのも、これは知っててほしいですね。

これについては、のちほど説明いたします。

 

システムトレード難しいの?

多くの方がプログラムと聞くと難しそうってイメージがあるみたいですが、結論からいってしまうと簡単です。

最初に システムトレードには ③種類に分類されております。

  1. リピート型
  2. 選択型
  3. 開発型

この③種類から選んで使うものですが、あなたのトレードスキルやどのタイプがあてはまるのか?

などで変化すると思うので簡単に分りやすく説明しますね。

 リピート型とは?

今、もっとも注目されている一つです。

逆張り系リピート

リピート系注文の主流で、値が下がる度に買い注文を、値が上がる度に売り注文を入れる。

損切りを行うものもあるが、基本的には○○円下落してもOKというように、含み損を見据えた設定を行うことが多い。

順張り系リピート

動いた方向に乗っかって利益を伸ばし、逆行したらしっかり損切りを行うもの。

ハマれば強い反面、相場の方向を読む必要があるので若干裁量の色が出てしまう。

このようにシステムが自動的にイフダンOCO注文を繰り返してくれるのが便利です

指定した条件に合わせて相場の変動に追従しながら新規エントリー・決済を半永久的にリピートしてくれるため、変動幅がほぼ一定なレンジ相場で効率的に利益を積み重ねることのできる強みがあります。

逆にFX取引をした事ない方にはおすすめしません。

*図で書くとこのようなイメージです。

 選択型とは?

選択型システムトレードは、すでに複数の売買プログラムが取引システムにあらかじめ搭載されており、その中から利益の上がりそうなものを選んでトレードします。

メリットは、自分でプログラミングすることも、良い売買プログラムを調達してくることも必要なく、搭載されいるものから選ぶだけでシステムトレードができます。

これにより専門知識や開発作業は必要なく、初期コスト負担もかからないので、初心者でも始めやすいのが特長です。

 開発型とは?

開発型システムトレードは、自分自身で売買プログラムを開発(作成)し、それを取引システムに搭載してトレードします。

メリットは、自身のトレードルールを自動化でき(世界に一つだけのオリジナルも)、相場環境の変化に合わせてアレンジもできます。

これは上級者用なので慣れてきたら独自プログラムを作ったらどうでしょうか?

この種類から選び、株価や指標の動きにそって厳密な売買タイミングを決めて、自分の感情を一切入れず機械的に淡々とシステムトレードを始めることが可能ですよ。

 

メリット・デメリットは?

メリット

 

  1. 24時間チャンスを逃さない     
  2. 専門的な知識や分析が必要ない
  3. 感情に左右されずに取引ができる
  4. 続けるほど確率の安定を目指せる
  5. ストラテジーが豊富カスタマイズが可能

・この24時間チャンスを逃さないのは、ほんと優れた機能ですよね。

システムトレードに切り替えるだけで、日頃のストレスから開放され、別の仕事や学業に集中できますから。

・また専門的な知識がなくても、最初に条件を入力するだけで取引をしてくれるので、優良なプログラムさえ入れておけばいいので状況にあったプログラムを探しましょう。

・またプログラムは世界に6000~からありますので、最初はどれを選んで取引すればいいのか分りませんよね プロバイダから提供されている勝率の高いものを入れて始めるのがいいでしょう。

*この時に勝率は過去検証した際に出した記録で現在の記録じゃなく、証拠金が保証されるものじゃないので注意が必要です。

これは過去の検証(バックテスト)で出た勝率なので、これから先の未来の勝率がでるかどうかはわからないのです。 

状況下に合わせて勝率のいい プログラムを使い分けが必要ですね。

・過去のデータから最大のドローダウン(一番酷いときでどれだけ資産が減ったか)、期待値(どれだけ投資したら幾ら儲かるという確率)などが分かり、未来の損益を予想しやすくなります。

最大のメリットはこのようなシステムトレードを繰り返し、続ければ続けるほど勝率が自動で安定化してくれるのがメリットだと筆者は思います。

 

デメリット

必ず勝てる訳ではない・相場の状況によっては先週までは勝っていたけど今週は負けるという事もあります。

特に相場の急変時なんかは弱いとされ プログラムの変更をしないといけないのです。

対処法としては、重要指標前は取引を控え、相場が落ち着いた時に起動させてはどうでしょうか?

相場の急変は日常茶飯事でおきます。

ただここで焦ってしまって、システムトレードから裁量トレードに切り替えたら、システムトレードをする意味がまったく何もないのです。

プログラム次第でいくらでも取り戻せるのです。

長い目で考えるとプラスになりますので、焦らず、プログラムを組み替えましょう

いくらお金がかかるの?

実際にFXのシステムトレードでかかる手数料の金額はどれくらいだろうか?。

これについては、各会社によって異なる。

また、スプレッドにコストがすべて含まれているところがある一方、「スプレッド+取引手数料」と分離している会社もある。

FXシステムトレードの中でも早い時期から普及し始めたTradencyのミラートレーダーでは、コストはスプレッドにすべて含まれる。

これに関しては、どの業者でも同じであり、別途手数料を取る会社は存在しない。

国内業者の中には、独自のプラットホームを提供している業者も存在しており、そのサービス料金として 別途、スプレット別で手数料を徴収する 大手の会社 も 十数社あります。

 

*この手数料を支払うのにメリットは一つもありません。

*不動産賃貸の 礼金のようなものだと思って下さい。

*年間に換算すれば、かなりの差がでるので注意ですよ。

 

平均はいくらなの?

システムトレードのFX業者に支払う1回の手数料は平均で3~5pipの所が多いです。

裁量トレードと比べたらちょっと割高で、せっかくの挑戦を諦めてしまいがちですが、実際には、まったく深刻な負担はないのです。

どうゆう事か???

それはシステムトレードの実際の取引で求める利幅の大きさは一回の利益を 数十pipや数百pipなのです。

 

注意としてスキャルピング手法のプログラムなら、コストも大きくなりますが、それ以外を使うなら、何も問題はないのです。

 

 

優良なプログラムの選び方は?

 

プログラムには多種多用に様々なプログラムが存在します。

相場の状況に応じたプログラムを使う事で、利益を最大に伸ばせます

ではどの様なプログラムがいいのか?

パォーマンスレポートには、バックテストの結果が詳細に計算されます。

バックテストの検証結果である「パフォーマンスレポート」は、じっくりと研究する必要があります。

ここで妥協してはシステムトレードで良い成果を上げることはできません。

ストラテジー(自動売買プログラム)を評価できる要素を、以下に挙げてみます。

・長期にわたり、安定したパフォーマンスを上げている。
・上昇トレンドだけでなく、下降トレンドでも利益をとれている。
・最大損失(ドローダウン)が小さく、また連続して負けることも少ない。
・損切りは軽いほうが良い。

過去検証の詳細も確認できるので、このような条件のプログラムを選び、トレード前に ストラテジーテスターと言うテスターで売買レポートを取ることをオススメしま

これがいい結果なら実戦でも十分 機能するでしょう。

システムトレードのプログラムは 無料の物も 世にたくさん出回っていますが、あまり勝てないと良くききます。

そんな時は、優良なプログラムも沢山販売されているのでそちらもチェックしましょう。   

 

どのFX業者がいいの?

システムトレードを行うにあたってFX業者に求めるものは、サーバー落ちがない所が最重要ですね。

基本的にシステムトレードは24時間稼動させるわけですから、業者のシステムに問題があったら大事な資金がなくなる場合があるので、あまり聞いた事のない業者選びは避けましょう。

どの業者がいいのか?実績で間違いがない国内業者・海外業者を以下に挙げてみます

あくまでシステムトレードを行う趣旨は資産運用がテーマとなりますよね。

優良企業を厳選しました。

海外FX優良業者 

海外FX業者の XM もしくは FBS はズバ抜けておすすめです。

XMやFBSが推奨する24時間管理のVSPサーバーで条件付きで無料で利用可能ですよ。 

サーバーをレンタルする事によりパソコンを閉じたままでもプログラムを走らせる事が可能になります。

24時間パソコンを点けっぱなしすると、長くもたないのでVSPサーバーを使う事をオススメします。

ここがオススメできる重要ポイントです。

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海外FXのプラットホームはMT4/5になり EAを使います。

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国内FX優良業者

国内FX業者のインビァスト証券です。

シストレ24で有名ですね。

直感的な操作が使いやすいと評判がありますね。

またシストレ24はプログラムの数が世界1なので、

相場の状況にあったプログラムを選ぶ事ができるので、かなり強い優良業者といえます。

小額投資からでも始められるのも魅力です。お試しする価値は十分ありの優良業者ですよ。

 

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